ALTERNANCE - Actuariat (validation du modèle interne) H/F à PARIS

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Description du poste

Informations générales
Entité de rattachement Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Assurances Mutuelles.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

  
Référence ALT - DRCCG - RB-35440  
Description du poste Intitulé du poste

ALTERNANCE - Actuariat (validation du modèle interne) H/F

Description de la mission

Au sein de la Direction des Risques Opérationnels et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation du Modèle Interne pour une alternance d'un an au sein de laquelle vous serez chargé(e) d'une mission portant sur le modèle interne (Pilier 1 - Solvency 2 ). Plus précisément, ces travaux porteront sur les modèles du risque de primes, de réserves et CAT Groupe et Solo développés sur le périmètre des risques de souscription en assurance non vie (SCR primes, réserves et CAT).

Jeune et dynamique, l'équipe de Validation du Modèle Interne est guidée par les objectifs et les missions qui sont à l'origine de sa création :

- Assurer le respect de la politique du modèle interne;
- Assurer une veille réglementaire sur les modèles internes et les thématiques connexes -
- Suivre les publications des régulateurs et superviseurs sur les modèles internes (ACPR, EIOPA)
- Anticiper les évolutions à conduire afin d'assurer la conformité du dispositif interne.
- Assurer la validation interne du modèle interne

Votre mission s'intégrera dans le cadre des revues des modules du modèle menées par l'équipe de Validation de Modèle Interne.
Vous serez amené(e) à contribuer également à la mise en place de la politique de la validation du modèle interne et de ses outils comme le calcul miroir, back testing, Résultat d'attribution des profits et des pertes, test de sensibilité, stress tests, stress tests inverse, analyse de scenario, test de stabilité.

Profil

Des prérequis sont nécessaires en termes des modèles de provisionnement et des simulations stochastiques des profits et pertes en assurance non vie.

Une bonne maîtrise des outils R, Excel et VBA est nécessaire
Une connaissance de l'outil ResQ (WillisTowersWatson) et d'une plateforme de simulation (Risk Explorer) est un plus.
Bac+5 et plus, de formation Master 1 ou 2 Actuariat / M2 Statistiques / M2 Audit et Contrôle (orienté quantitatif en assurance non vie ).

Profil principal

Actuariat / Statistiques - Actuariat

Type de contrat

Alternance

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 3

Catégorie emploi

Non cadre

Localisation du poste Localisation du poste à pourvoir

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Ville

Paris
Géolocalisation par zone

Non

Critères candidat Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

- de 2 ans

Date de publication

05-08-2020

Informations supplémentaires

Statut
Actif
Lieu
PARIS
Permis de conduire FR/EU exigé
Non
Voiture exigée
Non
Lettre de motivation exigée
Non
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